Il Gomitolo

Se con "salvare un link" intendi dire salvare la pagina che stai vedendo, per aprirla in seguito senza essere collegata, ti basta scegliere l'opzione "Salva pagina con nome...". E' disponibile in tutti i browser con nomi piu' o meno simili.
In quello che stai usando, Firefox, la trovi nel menu "file" oppure, se non c'e', nel menu che visualizzi cliccando sul pulsante arancio "Firefox" in alto a sinistra della finestra.
Scegliendo l'opzione appare una finestra che chiede dove salvare i dati. Oltre al percorso puoi scegliere cosa salvare. Cliccando sul menu accanto alla scritta "Salva come" puoi decidere se salvare solo i contenuti della pagina, i contenuti e le immagini oppure i contenuti come documento di testo (perdendo cosi' stili e impaginazione.

Se invece con "salvare un link" intendi come creare un collegamento diretto dal desktop a una pagina, ti basta trascinare sul desktop (o nella cartella che preferisci) l'iconcina a sinistra dell'indirizzo del sito, nella barra degli indirizzi.

Spero di esserti stato utile, per qualsiasi dubbio o chiarimento scrivimi pure.
Ciao!