Il Gomitolo

Con programma si intende un file eseguibile che puo' essere caricato nella memoria RAM del computer e usato direttamente. Software invece e' un termine piu' generico che comprende anche librerie di funzioni e altri componenti usate dai programmi ma non utilizzabili singolarmente e direttamente.
Puoi saperne di piu' qui:
http://it.wikipedia.org/wiki/Programma_%28informatica%29#Programma_e_software

Per quanto riguarda la seconda domanda, devi sapere che esistono diverse forme di distribuzione del software:
- commerciale: si puo' comprare, in scatola con CD/DVD e manuale o pagando e scaricando una versione riservata agli acquirenti;
- shareware: si puo' provare gratuitamente per un breve periodo di tempo e spesso con funzioni limitate. Se lo si vuole tenere o usarne tutte le funzioni bisogna pero' pagare una quota all'autore;
- freeware: e' gratuito e lo si puo' usare senza pagare alcunche'. Non lo si puo' pero' modificare o ridistribuire;
- software libero (open source): si puo' usare quasi sempre gratuitamente ma soprattutto si puo' modificare liberamente e si possono ridistribuire tali modifiche, a patto di renderle a loro volta libere, cioe' modificabili anche da altri;
- pubblico dominio: i diritti sono stati ceduti al pubblico, che quindi puo' farne tutto cio' che vuole.

Spero di esserti stato utile, ciao!